spread verticali

3. dicembre 2016

Negli ultimi due post ho parlato di spread verticali nel SPY. Una farfalla o un Condor è una combinazione di spread verticali rialzista e ribassista. Ci sono molte variazioni –

Un fuori dalla posizione rialzista soldi composto da il sito è davvero la frode tutte le chiamate è una “chiamata volo”

Un fuori dalla posizione ribassista soldi composta da tutti mette è un “put volare”

Un nella posizione neutra soldi composto da http://www.tradingtruffa.com/copy-trading/ chiamate e mette è una “farfalla di ferro”

Una farfalla con diversi ma vicini scioperi insieme brevi è una “farfalla sciopero split”

Una di queste con una grande distanza tra le brevi scioperi è un “condor” – chiamare condor, mettere condor e condor ferro.

Ognuna delle suddette con più verticali da una parte un buon broker che l’altra è la versione “ratio”. Per esempio una put volare con 3 lunghe verticali e 2 verticali breve è un “rapporto di put volare”.

Una di queste con un lato composto da verticali più larghe è la versione “ala spezzata”. Per esempio un condor chiamata con un 1 colpo ampia dare un’occhiata a questa pagina diffusione rialzista e uno spread del 2 sciopero vasta ribassista è un “condor chiamata un’ala spezzata”.

Non mi piace nessuno a spread neutro di denaro, che richiedono più tempo per fare soldi e è difficile prevedere che un mercato rimarrà gamma-bound abbastanza a lungo per trarre profitto. Quindi, tutti i “spread ala” che io commerciali sono out of the money. Se vi aspettate un mercato si muoverà una distanza significativa ma non grande e poi consolidare ora clicca qui per almeno diversi giorni poi uno spread alato può funzionare bene. Il più lontano si può andare fuori i soldi, meglio si comportano, a condizione che la tua ipotesi prezzo è corretto.

Sulla superficie uno spread ala è una posizione http://www.tradingtruffa.com/opzioni-binarie/ corta Vega. Il che significa che se la domanda di opzioni aumenta la posizione soffrirà in modo che sembrerebbe essere una misura male per un ribasso ipotesi di mercato indice – ma in realtà un fuori dello spread denaro ala farà bene a prescindere dalla volatilità implicita, purché sia una distanza decente out of the money inizialmente e brevi scioperi non sono troppo qui distanti.

Nel mio prossimo post vi illustrato queste idee con alcuni esempi.